Supuesta Estafa MDC Trading Academy es una ESTAFA (PRUEBAS)

Francis0911

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1.- y 2.- No estás tomando en cuenta que tu stop loss quede protegido detrás de una zona relevante, cuáles son las excepciones a tu entrada, y como es que estos interactúan con las proporciones que estableces en tu sistema, cuáles son las reglas para el manejo del stop y porque, así como muchos factores más que no tienes en consideración y que puedan darle credibilidad a tus comentarios, lamentablemente la única manera de demostrar esto es con una base de datos, lo cual no compartirás porque eso implica mostrar pruebas que respalden tu rentabilidad, lo cual hasta ahora has evadido por medio de excusas.

3.- Por mera estadística, al buscar una relación beneficio riesgo de 1.6 a 1, las probabilidades de que el precio toque tu take profit son del 38.46%, , por lo que se concluye que gran parte de los resultados de tu estrategia se deben meramente a la aleatoriedad estadística que se manifiesta en los mercados y no tiene nada que ver con que el 1.6 sea “el número áureo”. Lo que se debe hacer es buscar una relación beneficio riesgo que ofrezca un balance entre la rentabilidad y el máximo drawdown de ésta, lo cual es sumamente importante a la hora de atraer inversionistas, pero sobre todo mantenerlos, para que no te ocurra lo que le sucedió a MDC Capital Group con el dinero del señor Scham, un inversionista que perdió una gran cantidad de dinero que había invertido en MDC Capital Group, lo cual explica porque al fracasar, terminaron crearon MDC Trading Academy, una academia más que obtiene sus ingresos por medio de la venta de cursos, no del trading, este caso lo puedes encontrar en redes sociales, te invito a que lo investigues por tu propia cuenta, confórmate con saber que Marcello Arambide tiene toda la evidencia al respecto y ya la hizo pública, el señor Scham ni siquiera podía localizar a Manny Cabrera al teléfono después de haber excedido su límite de pérdidas, tuvo que recurrir a Marcello para intentar localizarlo, para ese entonces Manny Cabrera ya no era parte de DTA debido a que Marcello lo corrió por operar en demo y hacer creer a sus estudiantes que lo hacía con dinero real, Marcello Arambide también ya hizo públicas las conversaciones que tuvo con la hija de Manny Cabrera, explicándole porque lo había corrido de la academia, volviendo al caso del señor Scham, no solammente no gano dinero con su inversión, sino que termino perdiendo, una prueba más de que en MDC no hay traders rentables.

Volviendo a tu estrategia y sus probabilidades, cuando se tiene un eje x (tiempo) y un eje y (precio), si buscas una relación beneficio riesgo en la que el precio tenga que fluctuar a favor de un espacio 1.6 veces mayor para llegar al take profit, antes de devolverse a rellenar el espacio comprendido entre la entrada y stop loss, el cuál corresponde a 1, que proporcionalmente es un 60% más corto de forma estimada, las probabilidades de que tu operación toque el target serían de un 38.46%. Esto es fácil de calcular:

1.- Sumas el trayecto necesario por recorrer para llegar al take profit, el cual es 1.6 más el rango proporcional que comprende el stop loss, el cual es 1, al sumar estas dos cantidades se obtiene un resultado de 2.6.

2.- Posteriormente divides 100 entre 2.6 para calcular las proporciones y por ende las probabilidades de que el precio llegue a un extremo antes que el otro. Eso sin tomar en cuenta que los patrones en temporalidades menores, por naturaleza, presentan mayor ruido, tal y como lo es en la gráfica 610 ticks, el ruido es todavía mayor usando la gráfica de 188 ticks que he visto que compartes en este foro, aprovecho para comentarte que mostrar un trade ganador de de ninguna manera comprueba tu rentabilidad, ni siquiera para deducir que puedes pagar, aunque sea el alquiler.

3.- Continuando, el resultado de la operación es de un 38.46%, lo cual simboliza las probabilidades de que el mercado llegue primero a tu take profit antes que tu stop loss.

Partiendo de esta premisa, posteriormente se busca identificar patrones en el precio que estiren estas probabilidades, en el caso de tu estrategia, se incrementó un 8,54%, lo cual evidencia que gran parte de tus resultados se deben meramente a la aleatoriedad estadística que se manifiesta en los mercados, como ya había mencionado antes.

Una estrategia con una relación beneficio riesgo de 1.6 a 1 y un porcentaje de acierto aproximado de entre el 47 en real y 57% en simulado, ofrece una rentabilidad prácticamente nula, cuando se toman en cuenta las comisiones por operación, impuestos y pagos de la data en el mercado de futuros, eso sin tomar en cuenta los periodos de drawdown en donde si se toma como referencia una estrategia cuya base de datos se ha mostrado públicamente, la cual goza de un 75% de acierto y una relación beneficio riesgo de 1 a 1, la racha más grande de trades perdedores consecutivos es de 16 (lo cual está comprobado con una base de datos), ésta estrategia, a pesar de ser muy buena, tiene como resultante años en break even e incluso ligeramente negativos en una base de datos de 4 años, ahora imagina la racha de trades negativos que se manifestara en tu estrategia con una probabilidad entre el 47 y 57% de acierto, eso significaría que no podrías pagar tu alquiler por más de 1 año.

Todo esto asumiendo que tienes una base de datos fidedigna, ya que al no elaborarla de la manera correcta, el resultado es una operativa desastrosa, tal y como se ve en los screenshots de la mesa de dinero, pertenecientes a Manny Cabrera de MDC, en donde el estimado que se tiene como porcentaje de acierto es entre un 10 a un 15%, un total desastre, ahora, asumamos que cuentas con una base de datos fidedigna y sin sesgos estadísticos, todavía necesitarás otras fuentes de ingreso. En el caso de MDC es vender cursos, Manny Cabrera además trabaja para una iglesia, aplicando la misma fórmula, la cual es la persuasión y poder de convencimiento que usa para vender sus cursos, sin embargo, miente y aclama que tanto él como todos los traders de MDC, viven del trading (algunos senior traders operando el contrato micro), lo cual es totalmente ilógico.

Por si no fuera poco, la estrategia que usas cae en un sesgo estadístico, esto debido a los “no fills” en el mercado, esto significa que la mayoría del tiempo, el mercado no ejecuta la orden en el precio que se coloca, sino que se ejecuta una vez que el mercado sobrepasa ésta por 1 tick, lo cual en la estrategia de MDC (con un stop fijo de 5 ticks) esto representa un 20% de margen de error en los parámetros preestablecidos de tu estrategia, lo cual es un factor crucial a la hora de hacer backtesting a tu estrategia, usando tu ejemplo con un stop de 6 ticks todavía se tiene un margen de error muy elevado del 16.6%, hay diferentes explicaciones a este suceso, el más común siento la lógica de first in, first out, es decir que las primeras órdenes que se colocan en ese precio, serán las primeras en ejecutarse, pero un trader con experiencia como tú sabe que bajo ninguna circunstancia se puede saber si el mercado ejecutara tu orden o no en el punto exacto preestablecido.

Por lo que en tu ejemplo, al ser un trade legacy, usas el midband (media móvil exponencial de 52 periodos) como punto de entrada, la estrategia marca que el trade se toma 1 tick por encima del midband, esto significa que para que tu orden se ejecute, el precio debe tocar el midband antes de arrancar, esto fácilmente se puede convertir en un sesgo de creación de un sistema, ya que se pueden tomar en cuenta los trades que se quedaron a 1 tick del midband, siendo que esto sería incorrecto, los únicos trades que se toman en cuenta durante una muestra de backtesting son los que tocan el midband, no los que se quedan a 1 tick de ella, en MDC, en ningún momento se habla sobre este sesgo estadístico, ni cómo afecta tu operativa, lo cual es inaceptable ya que representa un 20% de margen de error en los parámetros preestablecidos en tu estrategia, que como ya comente, es crucial a la hora de hacerle backtesting a tu sistema.

También es indispensable saber cuántos trades conforman tu base de datos, para asegurar que no estés cayendo en un sesgo de muestreo, lo cual es un tema que pertenece a otra sección se este foro, el cuál es el apartado de estrategias, te pido de la manera más amable que dejes de desviar la atención del tema principal.

Toda la información citada respecto a la base de datos, porcentaje de acierto de un ratio beneficio riesgo en específico y más, se encuentran en estos dos videos, de ninguna manera tienen la intención de hacer publicidad:


1.- y 2.- No estás tomando en cuenta que tu stop loss quede protegido detrás de una zona relevante, cuáles son las excepciones a tu entrada, y como es que estos interactúan con las proporciones que estableces en tu sistema, cuáles son las reglas para el manejo del stop y porque, así como muchos factores más que no tienes en consideración y que puedan darle credibilidad a tus comentarios, lamentablemente la única manera de demostrar esto es con una base de datos, lo cual no compartirás porque eso implica mostrar pruebas que respalden tu rentabilidad, lo cual hasta ahora has evadido por medio de excusas.

3.- Por mera estadística, al buscar una relación beneficio riesgo de 1.6 a 1, las probabilidades de que el precio toque tu take profit son del 38.46%, , por lo que se concluye que gran parte de los resultados de tu estrategia se deben meramente a la aleatoriedad estadística que se manifiesta en los mercados y no tiene nada que ver con que el 1.6 sea “el número áureo”. Lo que se debe hacer es buscar una relación beneficio riesgo que ofrezca un balance entre la rentabilidad y el máximo drawdown de ésta, lo cual es sumamente importante a la hora de atraer inversionistas, pero sobre todo mantenerlos, para que no te ocurra lo que le sucedió a MDC Capital Group con el dinero del señor Scham, un inversionista que perdió una gran cantidad de dinero que había invertido en MDC Capital Group, lo cual explica porque al fracasar, terminaron creando MDC Trading Academy, una academia más que obtiene sus ingresos por medio de la venta de cursos, no del trading, este caso lo puedes encontrar en redes sociales, te invito a que lo investigues por tu propia cuenta, confórmate con saber que Marcello Arambide tiene toda la evidencia al respecto y ya la hizo pública, el señor Scham ni siquiera podía localizar a Manny Cabrera al teléfono después de haber excedido su límite de pérdidas, tuvo que recurrir a Marcello para intentar localizarlo, para ese entonces Manny Cabrera ya no era parte de DTA debido a que Marcello lo corrió por operar en demo y hacer creer a sus estudiantes que lo hacía con dinero real, Marcello Arambide también ya hizo públicas las conversaciones que tuvo con la hija de Manny Cabrera, explicándole porque lo había corrido de la academia, volviendo al caso del señor Scham, no solammente no gano dinero con su inversión, sino que termino perdiendo, una prueba más de que en MDC no hay traders rentables.

Volviendo a tu estrategia y sus probabilidades, cuando se tiene un eje x (tiempo) y un eje y (precio), si buscas una relación beneficio riesgo en la que el precio tenga que fluctuar a favor de un espacio 1.6 veces mayor para llegar al take profit, antes de devolverse a rellenar el espacio comprendido entre la entrada y stop loss, el cuál corresponde a 1, que proporcionalmente es un 60% más corto de forma estimada, las probabilidades de que tu operación toque el target serían de un 38.46%. Esto es fácil de calcular:

1.- Sumas el trayecto necesario por recorrer para llegar al take profit, el cual es 1.6 más el rango proporcional que comprende el stop loss, el cual es 1, al sumar estas dos cantidades se obtiene un resultado de 2.6.

2.- Posteriormente divides 100 entre 2.6 para calcular las proporciones y por ende las probabilidades de que el precio llegue a un extremo antes que el otro. Eso sin tomar en cuenta que los patrones en temporalidades menores, por naturaleza, presentan mayor ruido, tal y como lo es en la gráfica 610 ticks, el ruido es todavía mayor usando la gráfica de 188 ticks que he visto que compartes en este foro, aprovecho para comentarte que mostrar un trade ganador de de ninguna manera comprueba tu rentabilidad, ni siquiera para deducir que puedes pagar, aunque sea el alquiler.

3.- Continuando, el resultado de la operación es de un 38.46%, lo cual simboliza las probabilidades de que el mercado llegue primero a tu take profit antes que tu stop loss.

Partiendo de esta premisa, posteriormente se busca identificar patrones en el precio que estiren estas probabilidades, en el caso de tu estrategia, se incrementó un 8.54%, lo cual evidencia que gran parte de tus resultados se deben meramente a la aleatoriedad estadística que se manifiesta en los mercados, como ya había mencionado antes.

Una estrategia con una relación beneficio riesgo de 1.6 a 1 y un porcentaje de acierto aproximado de entre el 47 en real y 57% en simulado, ofrece una rentabilidad prácticamente nula, cuando se toman en cuenta las comisiones por operación, impuestos y pagos de la data en el mercado de futuros, eso sin tomar en cuenta los periodos de drawdown en donde si se toma como referencia una estrategia cuya base de datos se ha mostrado públicamente, la cual goza de un 75% de acierto y una relación beneficio riesgo de 1 a 1, la racha más grande de trades perdedores consecutivos es de 16 (lo cual está comprobado con una base de datos), ésta estrategia, a pesar de ser muy buena, tiene como resultante años en break even e incluso ligeramente negativos en una base de datos de 4 años, ahora imagina la racha de trades negativos que se manifestara en tu estrategia con una probabilidad entre el 47 y 57% de acierto, eso significaría que no podrías pagar tu alquiler por más de 1 año.

Todo esto asumiendo que tienes una base de datos fidedigna, ya que al no elaborarla de la manera correcta, el resultado es una operativa desastrosa, tal y como se ve en los screenshots de la mesa de dinero, pertenecientes a Manny Cabrera de MDC, en donde el estimado que se tiene como porcentaje de acierto es entre un 10 a un 15%, un total desastre, ahora, asumamos que cuentas con una base de datos fidedigna y sin sesgos estadísticos, todavía necesitarás otras fuentes de ingreso. En el caso de MDC es vender cursos, Manny Cabrera además trabaja para una iglesia, aplicando la misma fórmula, la cual es la persuasión y poder de convencimiento que usa para vender sus cursos, sin embargo, miente y aclama que tanto él como todos los traders de MDC, viven del trading (algunos senior traders operando el contrato micro), lo cual es totalmente ilógico.

Por si no fuera poco, la estrategia que usas cae en un sesgo estadístico, esto debido a los “no fills” en el mercado, esto significa que la mayoría del tiempo, el mercado no ejecuta la orden en el precio que se coloca, sino que se ejecuta una vez que el mercado sobrepasa ésta por 1 tick, lo cual en la estrategia de MDC (con un stop fijo de 5 ticks) esto representa un 20% de margen de error en los parámetros preestablecidos de tu estrategia, lo cual es un factor crucial a la hora de hacer backtesting a tu estrategia, usando tu ejemplo con un stop de 6 ticks todavía se tiene un margen de error muy elevado del 16.6%, hay diferentes explicaciones a este suceso, el más común siento la lógica de first in, first out, es decir que las primeras órdenes que se colocan en ese precio, serán las primeras en ejecutarse, pero un trader con experiencia como tú sabe que bajo ninguna circunstancia se puede saber si el mercado ejecutara tu orden o no en el punto exacto preestablecido.

Por lo que en tu ejemplo, al ser un trade legacy, usas el midband (media móvil exponencial de 52 periodos) como punto de entrada, la estrategia marca que el trade se toma 1 tick por encima del midband, esto significa que para que tu orden se ejecute, el precio debe tocar el midband antes de arrancar, esto fácilmente se puede convertir en un sesgo de creación de un sistema, ya que se pueden tomar en cuenta los trades que se quedaron a 1 tick del midband, siendo que esto sería incorrecto, los únicos trades que se toman en cuenta durante una muestra de backtesting son los que tocan el midband, no los que se quedan a 1 tick de ella, en MDC, en ningún momento se habla sobre este sesgo estadístico, ni cómo afecta tu operativa, lo cual es inaceptable ya que representa un 20% de margen de error en los parámetros preestablecidos en tu estrategia, que como ya comente, es crucial a la hora de hacerle backtesting a tu sistema.

También es indispensable saber cuántos trades conforman tu base de datos, para asegurar que no estés cayendo en un sesgo de muestreo, lo cual es un tema que pertenece a otra sección de este foro, el cuál es el apartado de estrategias, te pido de la manera más amable que dejes de desviar la atención del tema principal.

Toda la información citada respecto a la base de datos, porcentaje de acierto de un ratio beneficio riesgo en específico y más, se encuentran en estos dos videos, de ninguna manera tienen como objetivo, el hacer publicidad:


Voy a simplificarte las cosas, tantas complicaciones no te dejaran avanzar en este negocio, lo que hace que mi trade V1 funcione no es la estrategia de DTA sino la dinamica de compradores y vendedores en ese momento espesifico, el primer pullback luego de de una acumulacion o distribucion es simplemente seguir a las manos fuertes y MDC/DTA me da un patron de entrada en cual uso como referencia (ojo si el midband esta atrasado a la zona tomo el trade en la zona para que el precio no se vaya sin mi).

Si viste que usaba graficas de menos ticks es por que uso dos formas para adaptarme a la volatilidad:
1. Adaptar mi stop y mi target al ATR.
2. Bajar la cantidad de Ticks hasta que el ATR este en el numero que yo quiero.

Pero en terminos generales, ese trade V1, representa menos de un 20% de mis trades, estoy usando mas las entradas de Yose de los Santos, altamente recomendado , uedes buscarlo y ver si su estrategia te sirve!!

Otra cosa es que yo puse esa grafica para ejemplificar la entrada T1/V1 que tomaba nunca para insinuar que soy rentable (claro siempre hago el Screen con la cuenta real por que nunca falta el que dice que es en simulador), realmente no es mi intencion demostrarle nada a nadie, pero si veo un foro diciendo que MDC es estafa y yo uso sus patrones, y me funcionan, no puedo hacer menos que defenderlos ahhahahahah.
 

kajo

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1.- y 2.- No estás tomando en cuenta que tu stop loss quede protegido detrás de una zona relevante, cuáles son las excepciones a tu entrada, y como es que estos interactúan con las proporciones que estableces en tu sistema, cuáles son las reglas para el manejo del stop y porque, así como muchos factores más que no tienes en consideración y que puedan darle credibilidad a tus comentarios, lamentablemente la única manera de demostrar esto es con una base de datos, lo cual no compartirás porque eso implica mostrar pruebas que respalden tu rentabilidad, lo cual hasta ahora has evadido por medio de excusas.

3.- Por mera estadística, al buscar una relación beneficio riesgo de 1.6 a 1, las probabilidades de que el precio toque tu take profit son del 38.46%, , por lo que se concluye que gran parte de los resultados de tu estrategia se deben meramente a la aleatoriedad estadística que se manifiesta en los mercados y no tiene nada que ver con que el 1.6 sea “el número áureo”. Lo que se debe hacer es buscar una relación beneficio riesgo que ofrezca un balance entre la rentabilidad y el máximo drawdown de ésta, lo cual es sumamente importante a la hora de atraer inversionistas, pero sobre todo mantenerlos, para que no te ocurra lo que le sucedió a MDC Capital Group con el dinero del señor Scham, un inversionista que perdió una gran cantidad de dinero que había invertido en MDC Capital Group, lo cual explica porque al fracasar, terminaron creando MDC Trading Academy, una academia más que obtiene sus ingresos por medio de la venta de cursos, no del trading, este caso lo puedes encontrar en redes sociales, te invito a que lo investigues por tu propia cuenta, confórmate con saber que Marcello Arambide tiene toda la evidencia al respecto y ya la hizo pública, el señor Scham ni siquiera podía localizar a Manny Cabrera al teléfono después de haber excedido su límite de pérdidas, tuvo que recurrir a Marcello para intentar localizarlo, para ese entonces Manny Cabrera ya no era parte de DTA debido a que Marcello lo corrió por operar en demo y hacer creer a sus estudiantes que lo hacía con dinero real, Marcello Arambide también ya hizo públicas las conversaciones que tuvo con la hija de Manny Cabrera, explicándole porque lo había corrido de la academia, volviendo al caso del señor Scham, no solammente no gano dinero con su inversión, sino que termino perdiendo, una prueba más de que en MDC no hay traders rentables.

Volviendo a tu estrategia y sus probabilidades, cuando se tiene un eje x (tiempo) y un eje y (precio), si buscas una relación beneficio riesgo en la que el precio tenga que fluctuar a favor de un espacio 1.6 veces mayor para llegar al take profit, antes de devolverse a rellenar el espacio comprendido entre la entrada y stop loss, el cuál corresponde a 1, que proporcionalmente es un 60% más corto de forma estimada, las probabilidades de que tu operación toque el target serían de un 38.46%. Esto es fácil de calcular:

1.- Sumas el trayecto necesario por recorrer para llegar al take profit, el cual es 1.6 más el rango proporcional que comprende el stop loss, el cual es 1, al sumar estas dos cantidades se obtiene un resultado de 2.6.

2.- Posteriormente divides 100 entre 2.6 para calcular las proporciones y por ende las probabilidades de que el precio llegue a un extremo antes que el otro. Eso sin tomar en cuenta que los patrones en temporalidades menores, por naturaleza, presentan mayor ruido, tal y como lo es en la gráfica 610 ticks, el ruido es todavía mayor usando la gráfica de 188 ticks que he visto que compartes en este foro, aprovecho para comentarte que mostrar un trade ganador de de ninguna manera comprueba tu rentabilidad, ni siquiera para deducir que puedes pagar, aunque sea el alquiler.

3.- Continuando, el resultado de la operación es de un 38.46%, lo cual simboliza las probabilidades de que el mercado llegue primero a tu take profit antes que tu stop loss.

Partiendo de esta premisa, posteriormente se busca identificar patrones en el precio que estiren estas probabilidades, en el caso de tu estrategia, se incrementó un 8.54%, lo cual evidencia que gran parte de tus resultados se deben meramente a la aleatoriedad estadística que se manifiesta en los mercados, como ya había mencionado antes.

Una estrategia con una relación beneficio riesgo de 1.6 a 1 y un porcentaje de acierto aproximado de entre el 47 en real y 57% en simulado, ofrece una rentabilidad prácticamente nula, cuando se toman en cuenta las comisiones por operación, impuestos y pagos de la data en el mercado de futuros, eso sin tomar en cuenta los periodos de drawdown en donde si se toma como referencia una estrategia cuya base de datos se ha mostrado públicamente, la cual goza de un 75% de acierto y una relación beneficio riesgo de 1 a 1, la racha más grande de trades perdedores consecutivos es de 16 (lo cual está comprobado con una base de datos), ésta estrategia, a pesar de ser muy buena, tiene como resultante años en break even e incluso ligeramente negativos en una base de datos de 4 años, ahora imagina la racha de trades negativos que se manifestara en tu estrategia con una probabilidad entre el 47 y 57% de acierto, eso significaría que no podrías pagar tu alquiler por más de 1 año.

Todo esto asumiendo que tienes una base de datos fidedigna, ya que al no elaborarla de la manera correcta, el resultado es una operativa desastrosa, tal y como se ve en los screenshots de la mesa de dinero, pertenecientes a Manny Cabrera de MDC, en donde el estimado que se tiene como porcentaje de acierto es entre un 10 a un 15%, un total desastre, ahora, asumamos que cuentas con una base de datos fidedigna y sin sesgos estadísticos, todavía necesitarás otras fuentes de ingreso. En el caso de MDC es vender cursos, Manny Cabrera además trabaja para una iglesia, aplicando la misma fórmula, la cual es la persuasión y poder de convencimiento que usa para vender sus cursos, sin embargo, miente y aclama que tanto él como todos los traders de MDC, viven del trading (algunos senior traders operando el contrato micro), lo cual es totalmente ilógico.

Por si no fuera poco, la estrategia que usas cae en un sesgo estadístico, esto debido a los “no fills” en el mercado, esto significa que la mayoría del tiempo, el mercado no ejecuta la orden en el precio que se coloca, sino que se ejecuta una vez que el mercado sobrepasa ésta por 1 tick, lo cual en la estrategia de MDC (con un stop fijo de 5 ticks) esto representa un 20% de margen de error en los parámetros preestablecidos de tu estrategia, lo cual es un factor crucial a la hora de hacer backtesting a tu estrategia, usando tu ejemplo con un stop de 6 ticks todavía se tiene un margen de error muy elevado del 16.6%, hay diferentes explicaciones a este suceso, el más común siento la lógica de first in, first out, es decir que las primeras órdenes que se colocan en ese precio, serán las primeras en ejecutarse, pero un trader con experiencia como tú sabe que bajo ninguna circunstancia se puede saber si el mercado ejecutara tu orden o no en el punto exacto preestablecido.

Por lo que en tu ejemplo, al ser un trade legacy, usas el midband (media móvil exponencial de 52 periodos) como punto de entrada, la estrategia marca que el trade se toma 1 tick por encima del midband, esto significa que para que tu orden se ejecute, el precio debe tocar el midband antes de arrancar, esto fácilmente se puede convertir en un sesgo de creación de un sistema, ya que se pueden tomar en cuenta los trades que se quedaron a 1 tick del midband, siendo que esto sería incorrecto, los únicos trades que se toman en cuenta durante una muestra de backtesting son los que tocan el midband, no los que se quedan a 1 tick de ella, en MDC, en ningún momento se habla sobre este sesgo estadístico, ni cómo afecta tu operativa, lo cual es inaceptable ya que representa un 20% de margen de error en los parámetros preestablecidos en tu estrategia, que como ya comente, es crucial a la hora de hacerle backtesting a tu sistema.

También es indispensable saber cuántos trades conforman tu base de datos, para asegurar que no estés cayendo en un sesgo de muestreo, lo cual es un tema que pertenece a otra sección de este foro, el cuál es el apartado de estrategias, te pido de la manera más amable que dejes de desviar la atención del tema principal.

Toda la información citada respecto a la base de datos, porcentaje de acierto de un ratio beneficio riesgo en específico y más, se encuentran en estos dos videos, de ninguna manera tienen como objetivo, el hacer publicidad:


Hola, que mal leer todo esto !!! yo estoy en esa academia y sinceramente soy novata y ademas no le dedico el 100% porque por una u otra razon perdi el interese desde el principio !!! no me han tratado mal pero nunca vi avances y algo me lleno de dudas !!!sin embargo segui en ella yo pague este curso con mucho pero muuucho esfuerzo ... y perdi el dinero porque mi asesoria o acompañamiento acaba el 05/04/2021 y con los videos de Nexsson aprendi mas en 3 horas ! que lastima pero ni modo !!!! lei todo y esas palabras LEGACY ATL CBOT realmente las tengo en mi cabeza gracias por plasmar algo de tu tiempo aca !!! esta carrera es muy buena y es futurista no decaigan por estas cosas sigan adelante suerte !!!
 
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